编译 | 哈希派 - Adeline金融世界动荡、混乱，无序可循。以至于许多经济学家都认为市场变化是随机游走的，价格是无法预测的，但是这并不一定就是一件坏事。在这里我们引入高斯随机游走的概念，它是Black-Scholes的期权定价模型所使用的基础假设。这一期权定价模型将资产价格变化的时间间隔视为独立变量，同时假定价格或资产收益随时间的变化服从正态分布，换句话说，交易在各个时间段都均匀分布，每天、每周或每月的交易量庞大，因此根据中心极限定理（Central Limit Theorem），这些价格